לארס פיטר הנסן

לארס פיטר הנסן
Lars Peter Hansen
לידה	26 באוקטובר 1952 (בן 72); אורבנה, ארצות הברית
מדינה	ארצות הברית
ענף מדעי	מקרו-כלכלה
השכלה	אוניברסיטת מינסוטה; אוניברסיטת המדינה של יוטה; Logan High School ;
מנחה לדוקטורט	כריסטופר סימס
תארים	דוקטורט
תלמידי דוקטורט	Jaroslav Borovička, Maryam Farboodi, Yili Wang, Adrien Verdelhan, Alejo Demian Costa, Hiroatsu Tanaka, Guillermo Moloche, Tarun Gupta, Vasco M. Carvalho, Masao Ogaki, Timothy G. Conley, Bo Honoré, John Charles Heaton, Narayana Kocherlakota, בפסקה זו רשומה אחת נוספת שטרם תורגמה
פרסים והוקרה	מלגת גוגנהיים; עמית החברה האקונומטרית (1984); עמית האקדמיה האמריקאית לאמנויות ולמדעים; הרצאת פישר-שולץ; Clarivate Citation Laureates (2008); פרס חזית הידע של קרן BBVA (2010); פרס נמרס לכלכלה (2006); מדליית פריש (1984); פרס נובל לכלכלה (2013); דוקטור לשם כבוד מבית הספר הגבוה ללימודי תעשייה וניהול בפריז ;

לארס פיטר הנסן (באנגלית: Lars Peter Hansen; נולד ב-26 באוקטובר 1952) הוא כלכלן אמריקאי. הנסן הוא פרופסור לשירות המצטיין על שם דייוויד רוקפלר לכלכלה, סטטיסטיקה ובית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת שיקגו, וזוכה פרס נובל לכלכלה לשנת 2013.^[1]^[2]

הנסן ידוע בעיקר בזכות עבודתו על שיטת הרגעים המוכללת (GMM), והוא גם מקרואקונומיסט מכובד, המתמקד בקשרים בין המגזר הפיננסי לכלכלה המקרו-כלכלית. מחקרו הנוכחי מתמקד בפיתוח ויישום שיטות לתמחור חשיפות לזעזועים מקרו-כלכליים על פני אופקי השקעה שונים ובחקר ההשלכות של תמחור חוסר הוודאות לטווח הארוך.

ביוגרפיה

הנסן סיים את תואר ראשון ושני במתמטיקה ומדעי המדינה באוניברסיטת המדינה של יוטה ודוקטורט באוניברסיטת מינסוטה. לאחר מכן כיהן כמרצה ועוזר פרופסור באוניברסיטת קרנגי מלון לפני שעבר לאוניברסיטת שיקגו בשנת 1981.

תרומות מחקריות

הנסן ידוע בעיקר כמפתח הטכניקה האקונומטרית של שיטת הרגעים המוכללת (GMM), והוא כתב והיה שותף לכתיבת מאמרים המיישמים את השיטה לניתוח מודלים כלכליים בתחומים רבים, כולל כלכלת עבודה, פיננסים בינלאומיים, מקרואקונומיה ועוד. השיטה של הנסן אומצה באופן נרחב בכלכלה ובתחומים נוספים בהם נדרש ניתוח של סביבות כלכליות מורכבות.

יחד עם שותפיו למחקר, הנסן יישם את שיטת GMM לחקר מודלים של תמחור נכסים. יחד עם ראבי ג'גננת'ן, הוא הראה כי יחס השארפ של כל נכס פיננסי חייב להיות קטן לפחות כמו היחס בין סטיית התקן לממוצע של כל גורם הנחה מקרי; תוצאה זו ידועה כ"גבול הנסן-ג'גננת'ן". יחד עם תומאס סרג'נט, הוא חקר את ההשלכות של תורת הבקרה הרובוסטית על מודלים מקרו-כלכליים.

פרס נובל

ב-14 באוקטובר 2013, זכה הנסן יחד עם יוג'ין פמה ורוברט שילר בפרס נובל לזכרו של אלפרד נובל לכלכלה על "הניתוח האמפירי של מחירי נכסים". בהרצאת נובל שלו, "חוסר ודאות בתוך ומחוץ למודלים כלכליים", שנמסרה ב-8 בדצמבר 2013, הוא חקר את ההשפעות של חוסר ודאות על הכלכלה והמדיניות הכלכלית.^[3]

קישורים חיצוניים

מדיה וקבצים בנושא לארס פיטר הנסן בוויקישיתוף

לארס פיטר הנסן, ברשת החברתית אקס (טוויטר)
לארס פיטר הנסן, באתר פרס נובל (באנגלית)
לארס פיטר הנסן, באתר פרויקט הגנאלוגיה במתמטיקה
לארס פיטר הנסן, באתר dblp
לארס פיטר הנסן, באתר ResearchGate

הערות שוליים

^ The Prize in Economic Sciences 2013, nobelprize.org, retrieved October 14, 2013
^ "3 US Economists Win Nobel for Work on Asset Prices", abc news, 14 באוקטובר 2013 {{citation}}: (עזרה)
^ "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2013".

[1] The Prize in Economic Sciences 2013, nobelprize.org, retrieved October 14, 2013

[2] "3 US Economists Win Nobel for Work on Asset Prices", abc news, 14 באוקטובר 2013 {{citation}}: (עזרה)

[3] "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2013".

[1]

[2]

[3]