לדלג לתוכן

הבדלים בין גרסאות בדף "רוברט קרהרט מרטון"

אין תקציר עריכה
מ (בוט: מעביר קישורי בינויקי לויקינתונים - d:q287542)
'''רוברט קרהרט מרטון''' (ב[[אנגלית]]: '''Robert Carhart Merton'''; נולד ב-[[31 ביולי]] [[1944]], [[ניו יורק]], ‏[[ארצות הברית]]) הוא [[כלכלן]] אמריקאי, חתן [[פרס נובל]] לכלכלה. פרופסור בבית הספר למנהל עסקים של [[אוניברסיטת הרווארד]].
 
מרטומרטון הוא בוגר תואר ראשון ב[[אוניברסיטת קולומביה]], מוסמך ב[[המכון הטכנולוגי של קליפורניה|מכון הטכנולוגי של קליפורניה]] וב-1970 קיבל תואר דוקטור מ-[[MIT]].
 
ב[[שנות ה-70]] המוקדמות עסק מרטון בפיתוח נוסחאות מתמטיות בתחום ה[[מימון כספי|מימון]] הנוגעות להערכת [[אופציות]]. בעקבות עבודתם של המתמטיקאי [[פישר בלק]] והכלכלן [[מיירון שולס]], כתב מרטון ב-1973 את המאמר "התאוריה של תימחור רציונלי של אופציות", והסב את המודל לנוסחה שהפכה לאחד הכלים המעשיים והפופולריים להערכת אופציות ונגזרים. העובדה ששמו של מרטון אינו מופיע בשם המודל אינה מפחיתה מערכה של תרומתו, ויש המכנים את המודל בשם "נוסחת בלק-שולס-מרטון". למעשה, מרטון עצמו הוא שטבע את המונח "[[מודל בלק ושולס|נוסחת בלק ושולס]]".
משתמש אלמוני