סדרה עתית

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
Crystal Clear app help index.svg
ערך מחפש מקורות
רובו של ערך זה אינו כולל מקורות או הערות שוליים, וככל הנראה, הקיימים אינם מספקים.

אנא עזרו לשפר את אמינות הערך באמצעות הבאת מקורות לדברים ושילובם בגוף הערך בצורת קישורים חיצוניים והערות שוליים.
אם אתם סבורים כי ניתן להסיר את התבנית, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

סדרה עתית היא רצף של תצפיות שנאמדו זו אחר זו, במרווח זמן נתון. דוגמאות לסדרות עתיות הן מדדי מניות לאורך תקופת זמן נתונה, גלי ים לאורך מחזור גלים, התפתחות של תופעה מטאורולוגית, ריאקציה של חלקיק בכור גרעיני והשתנות פוטנציאלים חשמליים שנוצרים במוח האדם.

ההנחה המרכזית בסדרה עתית היא כי קיימת תלות בין תצפית, לתצפיות הקודמות לה. על כן, המאפיין המרכזי של סדרה עתית הוא השפעת הזמן על ערכי הדגימה, וחשיבות סדר הדגימה בעת ניתוח התצפיות. כך למשל, במדגם של עשרה אנשים, אין משמעות לסדר בו דגמנו את הנבחנים, אך במדגם של עשרה שערי סגירה של מדד מניות, יש משמעות לסדר.

כיוון שמגמת הזמן משפיעה על ערכי סדרת התצפיות, חישוב ישיר של מומנטים שונים של הסדרה, עשוי להניב אומדים מוטים, ועל כן נהוג לנטרל את השפעת משתנה הזמן על סדרת התצפיות. סדרה עתית בה נוטרלה מגמת הזמן תקרא סטציונרית.

לחקר התופעה מיועדים בסיסי נתונים ייעודיים Time series database.

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא סדרה עתית בוויקישיתוף
Allianz AG.png ערך זה הוא קצרמר בנושא סטטיסטיקה. אתם מוזמנים לתרום לוויקיפדיה ולהרחיב אותו.