סדרה עתית

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

סדרה עתית היא רצף של תצפיות שנאמדו זו אחר זו, במרווח זמן נתון. דוגמאות לסדרות עתיות הן מדדי מניות לאורך תקופת זמן נתונה, גלי ים לאורך מחזור גלים, התפתחות של תופעה מטאורולוגית, וריאקציה של חלקיק בכור גרעיני.

ההנחה המרכזית בסדרה עתית היא כי קיימת תלות בין תצפית, לתצפיות הקודמות לה. על כן, המאפיין המרכזי של סדרה עתית הוא השפעת הזמן על ערכי הדגימה, וחשיבות סדר הדגימה בעת ניתוח התצפיות. כך למשל, במדגם של עשרה אנשים, אין משמעות לסדר בו דגמנו את הנבחנים, אך במדגם של עשרה שערי סגירה של מדד מניות, יש משמעות לסדר.

כיוון שמגמת הזמן משפיעה על ערכי סדרת התצפיות, חישוב ישיר של מומנטים שונים של הסדרה, עשוי להניב אומדים מוטים, ועל כן נהוג לנטרל את השפעת משתנה הזמן על סדרת התצפיות. סדרה עתית בה נוטרלה מגמת הזמן תקרא סטאציונרית.

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא סדרה עתית בוויקישיתוף
Allianz AG.png ערך זה הוא קצרמר בנושא סטטיסטיקה. אתם מוזמנים לתרום לוויקיפדיה ולהרחיב אותו.