עוצמה סטטיסטית

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

עוצמה סטטיסטית היא מידת הביטחון, שהבדל הקיים במציאות בין שתי אוכלוסיות, אכן יתגלה במבחן סטטיסטי לבדיקת השערות.

בבדיקת השערות עומדת לבחינה השערה, הנקראת 'השערת האפס'. לצורך החלטה מבצעים ניסוי, ומשלבים את התוצאות במבחן שנבחר מראש. תוצאת המבחן היא אחת משתי מסקנות אפשריות: לדחות את ההשערה, או שלא לדחות אותה. דחיית השערה על אודות הבדל בין שתי אוכלוסיות, למרות קיומו של הבדל כזה במציאות, נקראת שגיאה מסוג II. עוצמה סטטיסטית היא מידת הביטחון שלא הייתה שגיאה מסוג זה. זאת להבדיל ממובהקות סטטיסטית שהיא מידת הביטחון שלא נעשתה שגיאה מסוג I.

עוצמתו של מבחן סטטיסטי תלויה בגורמים התלויים בהליך המבחן עצמו (מבחן T דו זנבי דורש יותר פרטים מאשר חד זנבי), בגודל המדגם הסטטיסטי, בגודל האוכלוסייה הנחקרת (כל זמן שכלל האוכלוסייה קטנה יחסית), בהבדל הממוצע בפרמטר הנחקר של האוכלוסייה (הבדלים גדולים בין שני תתי אוכלוסיות דורשים מדגם קטן יותר), בהתפלגות של פרמטר זה (התפלגות בינומית דורשת מדגם קטן יותר מאשר התפלגות נורמלית של משתנה רציף) ובמידת הדיוק שבמדידות.

ניתוח עוצמה הוא חישוב גודל המדגם הדרוש לסקר על מנת שתוצאותיו יוכלו לעמוד במבחן הסטטיסטי הרצוי, בעוצמה הרצויה.

ראו גם[עריכת קוד מקור | עריכה]

Allianz AG.png ערך זה הוא קצרמר בנושא סטטיסטיקה. אתם מוזמנים לתרום לוויקיפדיה ולהרחיב אותו.