וינדהם התחנך בווינצ'סטר קולג', וסיים תואר בהיסטוריה באוניברסיטת אוקספורד. באוניברסיטה שיחק במספר הצגות סטודנטים. בתקופת לימודיו הרבה להופיע על במת התיאטרון, בין השאר בסיור הופעות ביפן עם OUDS בהפקה של המחזה "עמל אהבה לשווא". את הכשרתו המקצועית רכש באקדמיה המלכותית לאמנות הדרמה (RADA) וסיים את לימודיו ב-2005. וינדהם השלים את השכלתו בקורסים כגון: משחק מול מצלמה ב-BBC Elstree, קיבל תעודה של BASSC במשחק בלחימה, והגיע לדרגת חגורה שחורה בקראטה בסגנון שוטוקאן. בין המיומנויות שלו ריקוד פלמנקו ושירה בקול בריטון.[2]
הממלכה המאוחדת
אלכס וינדהם, במסד הנתונים הקולנועיים IMDb (באנגלית)