דורון אברמוב

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
Gnome-edit-clear.svg
ערך זה זקוק לעריכה: ייתכן שהערך סובל מפגמים טכניים כגון מיעוט קישורים פנימיים, סגנון טעון שיפור או צורך בהגהה, או שיש לעצב אותו.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.
אין תמונה חופשית

דורון אברמוב הוא פרופסור למימון בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים.

ביוגרפיה[עריכת קוד מקור | עריכה]

אברמוב הוא בוגר תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות ותואר שני בכלכלה ומימון מאוניברסיטה העברית בירושלים. את תואר הדוקטורט שלו במימון קיבל מבית הספר Wharton באוניברסיטת פנסילבניה.

אברמוב מרצה בבית הספר למינהל עסקים של האוניברסיטה העברית בירושלים בנושאים של השקעות וני"ע, אג"חים, אקונומטריקה פיננסית וסמינר באסטרטגיות מסחר בשווקים פיננסיים.[1]

מחקר[עריכת קוד מקור | עריכה]

מחקריו של אברמוב עוסקים בתחומים של מודלים לתמחור נכסים, מודלים לאי ודאות, בחירת פורטפוליו להשקעות, אנומליות של שוק ההשקעות, קרנות נאמנות, קרנות גידור ואקונומטריקה פיננסית. אברמוב פרסם מחקרים בנושאי חיזוי תשואות מניות, ניתוח אנומליות בשווקים פיננסיים באופן אמפירי ותאורטי, השקעה בקרנות נאמנות וקרנות גידור, אקונומטריקה הפיננסית, תנודתיות ונזילות שווקים פיננסיים. מחקריו פורסמו בכתבי עת כמו Journal of Financial Economics, Review of Financial Studies, Financial Analyst Journal, Journal of Business, Journal of Finance, and Journal of Financial Markets.

מאמרים נבחרים[עריכת קוד מקור | עריכה]

  • Avramov, D. (2002), Stock Return Predictability and Model Uncertainty. Journal of Financial Economics, 64, 423- 458
  • Avramov, D. (2004), Stock Return Predictability and Asset Pricing Models, The Review of Financial Studies, 17, 699-738
  • Avramov, D. & John, C. (2006), An exact Bayes Test of Asset Pricing Models with Application to International Markets” Journal of Business, 79, 293-323
  • Avramov, D. & Tarun, C. (2006), Asset Pricing Models and Financial Market Anomalies, The Review of Financial Studies, 19, 1001-1040
  • Avramov, D. & Tarun, C. (2006), Predicting Stock Returns, Journal of Financial Economics 82, 387-415
  • Avramov, D., Tarun, C. & Amit, G. (2006), Liquidity and Autocorrelations in Individual Stock Returns, Journal of Finance, 61, 2365-2394
  • Avramov, D., Tarun, C. & Amit, G. (2006), The Impact of Trades on Daily Volatility, The Review of Financial Studies, 19, 1241-1277
  • Avramov, D., & Russ, W. (2006), Investing in Mutual Funds when Returns are Predictable, Journal of Financial Economics, 81, 339-377
  • Avramov, D., Gergana, J. & Alexander, P. (2007), Understanding Corporate Credit Risk Changes, Financial Analysts Journal, 63, 90-105
  • Avramov, D., Tarun, C., Gergana, J. & Alexander, P. (2007), Momentum and Credit Rating, Journal of Finance, 62, 2503-2520
  • Avramov, D., Tarun, C., Gergana, J. & Alexander, P. (2009), Dispersion in Analysts' Earnings Forecasts and Credit Rating, Journal of Financial Economics, 91, 83-101
  • Avramov, D., Tarun, C., Gergana, J. & Alexander, P. (2009), Credit Ratings and the Cross Section of Stock Returns, Journal of Financial Markets, 12, 469-499
  • Avramov, D. & Gofu, Z. (2010), Bayesian Portfolio Analysis, Annual Review of Financial Economics, 2, 25-47
  • Avramov, D., Robert, K., Narayan, N. & Melvyn, T. (2011), Hedge Funds, Managerial Skill, and Macroeconomic Variables, Journal of Financial Economics, 99, 672-692
  • Avramov, D., Tarun, C., Gergana, J. & Alexander, P. (2011), Anomalies and Financial Distress, Journal of Financial Economics, 108, 139-159
  • Avramov, D., Laurent, B. & Robert, K. (2011), Understanding Hedge Fund Return Predictability: A Comprehensive Outlook Using a Fund by Fund analysis, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 48(4), 1057-1083
  • Avramov, D., Tarun, C., Gergana, J. & Alexander, P. (2011), The World Price Of Credit Risk, The Review of Asset Pricing Studies, (2)2, 112-152

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]