לדלג לתוכן

הבדלים בין גרסאות בדף "רוברט קרהרט מרטון"

אין תקציר עריכה
 
ב[[שנות ה-70]] המוקדמות עסק מרטון בפיתוח נוסחאות מתמטיות בתחום ה[[מימון כספי|מימון]] הנוגעות להערכת [[אופציות]]. בעקבות עבודתם של המתמטיקאי [[פישר בלק]] והכלכלן [[מיירון שולס]], כתב מרטון ב-1973 את המאמר "התאוריה של תימחור רציונלי של אופציות", והסב את המודל לנוסחה שהפכה לאחד הכלים המעשיים והפופולריים להערכת אופציות ונגזרים. העובדה ששמו של מרטון אינו מופיע בשם המודל אינה מפחיתה מערכה של תרומתו, ויש המכנים את המודל בשם "נוסחת בלק-שולס-מרטון". למעשה, מרטון עצמו הוא שטבע את המונח "[[מודל בלק ושולס|נוסחת בלק ושולס]]".
 
מרטון הוא בנו של ה[[סוציולוג]] [[רוברט קינג מרטון]].
 
 
== מודל בלק ושולס==
 
ב-1998 הגיעה עת משבר בשווקים הבינלאומיים, שהגיע לשיאו באוגוסט-ספטמבר. הקרן הפסידה 4.6 מיליארד דולר אמריקאי תוך חודשים ספורים, וקריסתה איימה על יציבות השווקים הפיננסיים. הפרשה הסתיימה בהתערבות הבנק הפדרלי של ניו יורק והקרן נסגרה בשנת 2000.
 
מרטון הוא בנו של ה[[סוציולוג]] [[רוברט קינג מרטון]].
 
{{פרס נובל לכלכלה}}